Сложный путь:
выбрать все меши, которые хотите обьединить, из списка в Item List, перейти в режим выделения Polygons (клавиша 3), выделить все полигоны во вьюпорте (лассом средней кнопкой миши, чтоб выделились все полигоны, даже те которые скрыты за другими полигонами) и использовать три последовательные комбинации: Ctrl+X, N, Ctrl+V (вырезает все выделенные полигоны, создается новый активный слой, вставляются все вырезанные полигоны в этот новый слой).
Легкий путь:
выбрать все меши из списка в Item List, ПКМ и выбрать пункт Merge Meshes